Jma Moving Average Formula

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso atraso provoca atrasos em seus comércios, e crescente atraso em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos Em outras palavras, tardias começam o que s deixou sobre a mesa após a festa Já começou. That s por que os investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedir a Jurik Research Moving Average JMA Você pode aplicá-lo como você faria qualquer outra média móvel popular No entanto, JMA s timing melhorado e suavidade irá surpreendê-lo. No gráfico simula a ação de preço que começa em uma faixa de negociação baixa, em seguida, as lacunas para uma maior gama de negociação Desde ninguém gosta de esperar à margem, um ruído perfeito reduzindo a linha verde filtro irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa comercial e, em seguida, Salto para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. FAQs sobre JMA Qual é a teoria por trás JMA Por que JMA tem um parâmetro PHASE JMA previsão de uma série de tempo Will valores anteriores JMA, já plott Ed, mudar à medida que novos dados chegam Posso melhorar outros indicadores usando JMA A JMA tem alguma garantia especial Como a JMA se compara a outros filtros. TÓPICOS GERAIS em JURIK TOOLS As ferramentas podem traçar muitas curvas em cada um dos muitos gráficos Pode as ferramentas processar qualquer tipo Dos dados As ferramentas podem trabalhar em tempo real Os algoritmos são divulgados ou as ferramentas do Do Jurik precisam de olhar para o futuro de uma série temporal As ferramentas produzem valores semelhantes em todas as plataformas As ferramentas TradeStation, Multicharts Do Jurik vêm com um Garantia Quantas senhas de instalação que eu get. What é a teoria por trás JMA. Parte 1 PREÇO GAPS. Smoothing dados série de tempo, como os preços das ações diárias, a fim de remover ruídos indesejáveis ​​inevitavelmente produzirá um indicador de gráfico que se move mais lento do que o original Série de tempo Esta lentidão fará com que o enredo se atrasar um pouco atrás da série original Por exemplo, uma média móvel simples de 31 dias vai atrasar a série de tempo de preço por 15 days. Lag é muito indesejável porque um tradin G sistema usando essa informação terá sua negociação atrasada tarde comércios pode muitas vezes ser pior do que nenhum comércios em tudo, como você pode comprar ou vender no lado errado do ciclo do mercado s Em consequência, muitas tentativas foram feitas para minimizar atraso, cada um com As suas próprias falhas. Conquistar o atraso sem fazer suposições simplificadoras, por exemplo, que os dados consistam em ciclos sobrepostos, mudanças diárias de preços com uma distribuição Gaussiana, todos os preços são igualmente importantes, etc. não é uma tarefa trivial. No final, a JMA teve que se basear no mesmo Tecnologia que os militares usam para rastrear objetos em movimento no ar usando nada mais do que seu radar barulhento JMA vê a série de tempo de preço como uma imagem ruidosa de um alvo em movimento o preço subjacente suave e tenta estimar a localização do alvo real preço suave O proprietário A matemática é modificada para levar em consideração as propriedades especiais de uma série de tempo financeiro. O resultado é uma curva suave sedoso que não faz suposições sobre os dados que têm qualquer cyc Componentes legais qualquer Conseqüentemente JMA pode girar em um dime se o alvo movente do mercado decidir girar sentido ou abertura acima para baixo por toda a quantidade Nenhuma diferença de preço é demasiado grande. PARTE 2 TUDO O ELSE. Após vários anos de pesquisa, nós Jurik Research determinou que o Filtro de redução de ruído perfeito para os dados financeiros tem os seguintes requisitos. Limite mínima entre o sinal eo preço, caso contrário gatilhos comerciais vêm late. Minimum overshoot, caso contrário, o sinal produz falso preço levels. Minimum undershoot, caso contrário, o tempo é perdido à espera de convergência após gaps. Maximum preço Suavidade, exceto no momento em que as diferenças de preço para um novo nível. Quando medido até estes quatro requisitos, todos os filtros populares, exceto JMA executar mal Aqui está um resumo dos filtros mais populares. Média móvel ponderada - não responde às lacunas. Moving Average - excessivo ruído noisy. Adaptive Moving Averages - não o nosso tipicamente baseado em suposições oversimplified sobre a atividade do mercado facilmente foole D. Regression Line - não responde a lacunas excessiva overshoot. FFT filtros - facilmente distorcida por não-Gaussian ruído na janela de dados é normalmente demasiado pequeno para determinar com precisão true cycles. FIR filtros - tem atraso conhecido como atraso de grupo Sem chance A menos que você queira cortar alguns cantos Ver Filtro Pass-Pass filtros. Band-Pass - não há atraso apenas no centro da banda de freqüência tende a oscilar e superar preços reais. Maximum Entropy filtros - facilmente distorcida por não-Gaussian ruído em dados Janela é tipicamente muito pequeno para determinar com precisão ciclos verdadeiros. Filtros polinomiais - não responde às lacunas superação excessiva. Em contraste, JMA integra a teoria da informação e filtragem não-linear adaptativa de uma maneira única Ao combinar uma avaliação do conteúdo da informação em um tempo Série com o poder da transformação adaptativa não linear, o resultado empurra o envelope teórico sobre a série de tempo financeiro filtragem quase tanto quanto ele pode ir Qualquer mais e nós d ser contra Heisenburg s Uncer Tainty Princípio algo que ninguém tem superado, ou nunca vai. Até onde nós sabemos, JMA é o melhor Nós convidamos qualquer um para nos mostrar o contrário. Para uma análise mais comparativa das falhas de filtros populares, faça o download do nosso relatório The Evolution of Moving Averages from Nosso departamento de Relatórios Especiais. Veja nossa comparação com outros filtros populares. Por que JMA tem um parâmetro PHASE. Há duas maneiras de diminuir o ruído em uma série de tempo usando JMA Aumentar o parâmetro LENGTH fará JMA mover mais lento e, assim, reduzir o ruído à custa Do lag adicionado. Alternativamente, você pode mudar a quantidade de inércia contida dentro JMA A inércia é como a massa física, mais você tem, mais difícil é girar a direção Assim um filtro com lotes da inércia requererá mais tempo inverter a direção e Assim reduzir o ruído à custa de overshooting durante reversões na série de tempo. Todos os filtros de ruído forte têm lag e overshoot, e JMA não é excepção No entanto, os parâmetros ajustáveis ​​JMA s PH ASE e LENGTH oferecem-lhe uma maneira de selecionar o tradeoff ideal entre o lag eo overshoot Isto dá-lhe a oportunidade de ajustar diversos indicadores técnicos. Por exemplo, a carta à direita mostra uma linha rápida de JMA que cruza sobre uma linha mais lenta de JMA Para fazer o A linha JMA rápida virar uma moeda de dez centavos sempre que o mercado inverte, foi definido para não ter inércia Em contraste, o JMA lento foi configurado para ter grande inércia, retardando assim a sua capacidade de rodar durante reversões de mercado Este arranjo faz com que a linha mais rápida a atravessar Sobre a linha mais lenta o mais rapidamente possível, produzindo assim baixos sinais crossover lag Claramente, o controle do usuário da inércia do filtro s oferece poder considerável sobre os filtros que faltam esta capacidade. Pretende uma previsão JMA time-series. It não prevê no futuro JMA reduz Ruído de uma maneira muito similar à média móvel exponencial, mas muitas vezes melhor. Os valores anteriores de JMA, já traçados, mudam à medida que os novos dados chegam. No Para qualquer ponto em um gráfico JMA, D dados atuais são usados ​​na fórmula Consequentemente, à medida que os novos dados de preço chegam em intervalos de tempo posteriores, esses valores de JMA já traçados não são afetados e NUNCA mudam. Considere também o caso quando a barra mais recente em um gráfico é atualizada em tempo real Uma vez que o preço de fechamento da barra mais recente é provável que mude, JMA é automaticamente reavaliado para refletir o novo preço de fechamento No entanto, os valores históricos de JMA em todas as barras anteriores permanecem inalterados e não mudam. Criar impressionante olhando indicadores em dados históricos quando ele analisa ambos os valores passados ​​e futuros em torno de cada ponto de dados a ser processado No entanto, qualquer fórmula que precisa ver os valores futuros em uma série de tempo não pode ser aplicada no mundo real negociação Isso ocorre porque, De um indicador, os valores futuros não existem Todos os indicadores Jurik utilizam apenas os dados de séries temporais atuais e anteriores em seus cálculos Isso permite que todos os indicadores Jurik funcionem em tempo real c Por exemplo, simplesmente inserindo JMA no indicador técnico padrão DMI, nós produzimos o indicador DMX , Que vem livre com sua ordem de JMA. Does JMA têm qualquer garantia especial. Se você nos mostrar um algoritmo não proprietário para uma média móvel que, quando codificado para ser executado em qualquer TradeStation, Matlab ou Excel VBA, ele executa melhor do que o nosso A média móvel em curtos, médios e longos períodos de tempo de uma caminhada aleatória, vamos reembolsar a sua licença de usuário adquirido para JMA. What que queremos dizer melhor é que ele deve ser, em média, mais suave, sem maior atraso médio do que o nosso, não maior Médio e longo prazo é que as comparações devem incluir três comprimentos JMA separados 7 curtos, 35 médios, 175 longos O que nós mea N por uma caminhada aleatória é uma série de tempo produzida por uma soma cumulativa de 5000 zero-média, Cauchy distribuídos números aleatórios. Esta garantia limitada é bom para apenas o primeiro mês de ter comprado uma licença de usuário para JMA de nós ou um de nossos Distribuidores mundiais. Como JMA comparar a outros filtros. O filtro Kalman é semelhante ao JMA em que ambos são poderosos algoritmos utilizados para estimar o comportamento de um sistema dinâmico barulhento quando tudo o que você tem que trabalhar com medições de dados ruidosos O filtro Kalman cria suave As previsões da série temporal, e este método não é inteiramente apropriado para séries financeiras do tempo porque os mercados são prone produzir gyrations violentos e as abas do preço, comportamentos não típicos de sistemas operando-se dinâmicamente. Conseqüentemente, o alisamento do filtro de Kalman atrasa frequentemente ou overshoots o preço de mercado Séries temporais Em contraste, a JMA acompanha os preços de mercado de perto e sem problemas, adaptando-se às lacunas, evitando overshoots indesejados Veja o gráfico abaixo para uma exa Em outras palavras, quando a ação de preço está em uma tendência clara com pouco retracement, o filtro de Kaufmann acelera e quando A ação é congesting, o filtro retarda Veja a carta acima Embora sua natureza adaptativa o ajude a superar algum do lag típico de médias móveis exponenciais, ainda retarda significativamente atrás de JMA Lag é uma edição fundamental a todos os comerciantes Recorde, cada barra de lag pode Atrasar seus negócios e negar-lhe lucro. Outra média móvel descrita em revistas populares é Chande s Índice Variável VIDYA Média Dinâmica O índice usado com mais freqüência dentro VIDYA para governar a sua velocidade é volatilidade de preço À medida que a volatilidade de curto prazo aumenta, a média móvel exponencial da VIDYA Projetado para se mover mais rápido, e como a volatilidade diminui, VIDYA diminui. Na superfície isso faz sentido Infelizmente, este projeto tem um obvi Embora o congestionamento lateral deve ser cuidadosamente suavizado independentemente da sua volatilidade, um período altamente volátil de congestionamento seria acompanhado de perto não suavizado por VIDYA Conseqüentemente, VIDYA pode falhar para remover o ruído indesejado. Por exemplo, o gráfico compara JMA com VIDYA, tanto Definido para rastrear uma tendência descendente igualmente bem No entanto, durante o congestionamento que se seguiu, VIDYA não suavizar os picos de preços, enquanto JMA com sucesso desliza através do chatter. In outra comparação onde tanto VIDYA e Jurik s JMA foram definidos para ter a mesma suavidade, Veja no gráfico que VIDYA fica para trás Como mencionado anteriormente, o tempo tardio pode facilmente roubar seus lucros em qualquer trade. Two outros indicadores populares são T3 e TEMA Eles são suaves e têm pouco atraso T3 é o melhor dos dois No entanto, T3 pode Exibir um sério problema de overshoot, como visto no gráfico abaixo Dependendo de sua aplicação, você pode não querer um indicador mostrando um nível de preços que o mercado real nunca atingiu, como Isso pode inadvertidamente iniciar negociações indesejadas. Aqui estão dois comentários encontrados postados em fórum de Internet relevantes. O indicador T3 é muito bom e eu ve cantar seus elogios antes, nesta lista No entanto, eu tive a oportunidade de derivar algumas medições de mercado alternativas e eu Alisá-los Eles são muito mal comportados às vezes Quando alisando-os, T3 torna-se instável e overshoots mal, enquanto JMA velas direito através deles - Allan Kaminsky allank xmission. My próprio ponto de vista de JMA é consistente com o que outras pessoas escreveram Eu passei um Boa parte do tempo visualmente comparando JMA para TEMA Eu wouldn t pensar agora de usar TEMA em vez de JMA Steven Buss sbuss pacbell. An artigo na edição de janeiro de 2000 TASC descreve uma média móvel projetado na década de 1950 para ter baixa lag Seu inventor, Robert Brown, projetou o MMA Modificado Móvel Médio para reduzir o atraso na estimativa de estoques. Na sua fórmula, a regressão linear estimou o momentum atual da curva, que por sua vez é usado para estimar o atraso vertical A fórmula, em seguida, subtrai lag estimado da média móvel para obter resultados de baixa lag Esta técnica funciona bem em bem comportado transição suave gráficos de preços, mas, novamente, assim como a maioria dos outros filtros avançados O problema é que o mercado real é tudo menos bem comportado. Uma verdadeira medida de aptidão é o quão bem qualquer filtro funciona em dados financeiros do mundo real, uma propriedade que pode ser medida com a nossa bem estabelecida bateria de testes de benchmark Estes testes revelam que MMA overshoots gráficos de preços, como ilustrado abaixo Em comparação, o usuário pode Definir um parâmetro em JMA para ajustar a quantidade de overshoot, mesmo eliminá-lo completamente A escolha é sua Lembre-se, a última coisa que você quer é um indicador mostrando um nível de preço o mercado real nunca alcançado, como isso pode inadvertidamente iniciar negociações indesejadas Com MMA, Você não tem escolha e deve colocar-se com overshoot se você gosta ou não Veja o gráfico abaixo. A edição de julho de 2000 da TASC continha um artigo de John Ehlers descrevendo um Mod Ified Optimal Elliptical Filter Abreviado aqui como MEF Este é um excelente exemplo de análise de sinal clássico O gráfico abaixo compara MEF a JMA cujos parâmetros JMA comprimento 7, fase 50 foram definidos para fazer JMA ser tão semelhante ao MEF quanto possível. A comparação revela estas vantagens Quando se utiliza JMA. JMA responde a oscilações de preços extremos mais rapidamente Consequentemente, quaisquer valores de limiar usados ​​para disparar sinais serão executados mais cedo pela JMA. JMA quase não ultrapassa, permitindo que a linha de sinal para rastrear com mais precisão ação de preço após grande movimento de preços. JMA desliza através de pequenos movimentos de mercado Isso permite que você se concentrar na ação de preço real e não atividade de mercado pequeno que não tem real conséquence. Um método favorito entre os engenheiros para alisar dados de séries temporais é ajustar os pontos de dados com um eq polinomial, um parabólico ou Spline cúbico Um projeto eficiente deste tipo é uma classe conhecida como filtros Savitzy-Golay A tabela abaixo compara JMA a uma ordem 3 cúbica-spline Savitzy-Golay fil Ter, cujas configurações de parâmetro foram escolhidas top torná-lo executar tão perto de JMA quanto possível Note como suavemente JMA desliza através de regiões de congestionamento comercial Em contraste, o filtro SG é bastante irregulares Claramente JMA é, mais uma vez, o vencedor. Outra técnica utilizada para Reduzir o atraso em um filtro de média móvel é adicionar alguma inclinação momentum do sinal para o filtro Isso reduz o atraso, mas com duas penalidades mais ruído e mais overshoot no preço pivô pontos Para compensar o ruído, pode-se empregar um filtro FIR simetricamente ponderada, Que é mais suave do que uma média móvel simples, cujos pesos podem ser 1-2-3-4-3-2-1 e, em seguida, ajustar esses pesos para adicionar algum impulso de redução de lag. A eficácia desta abordagem é mostrado na figura abaixo vermelho Embora o filtro FIR rastreia o preço de perto, ele ainda fica para trás JMA, bem como exibir overshoot maior Além disso, o filtro FIR tem suavidade fixa e precisa ser redesenhado para cada suavidade diferente desejado Em comparação, o usuário Só precisa alterar um parâmetro de suavidade de JMA para obter qualquer efeito desejado. Não só faz JMA produzir melhores gráficos gráfico de preços, mas pode melhorar outros indicadores clássicos, bem Por exemplo, considere o clássico MACD indicador, que é uma comparação de dois As médias móveis Sua convergência se aproximando e divergência se afastando fornecem sinais de que uma tendência do mercado está mudando de direção É fundamental que você tenha o menor atraso possível com esses sinais ou seus negócios serão atrasados ​​Em comparação, um MACD criado com JMA tem significativamente menos Lag do que um MACD usando médias móveis exponenciais. Para ilustrar esta alegação, a figura abaixo é um gráfico de preços hipotético simplificado para melhorar as questões salientes Vemos barras de tamanho igual em uma tendência de subida, interrompida por um hiato súbito para baixo As duas linhas coloridas são Médias móveis exponenciais que compõem um MACD Observe que crossover ocorre muito tempo após a lacuna, fazendo com que uma estratégia de negociação para esperar e comércio tarde, se em tudo. Se você tentou acelerar o tempo deste indicador fazendo as médias móveis mais rápidas, as linhas se tornariam mais ruidosas e mais irregulares Isso tende a criar gatilhos falsos e maus negócios Por outro lado, o gráfico abaixo mostra o JMA azul ajustando rapidamente para O novo nível de preço, permitindo crossovers mais cedo e designação anterior de uma tendência de alta em andamento Agora você pode entrar no mercado mais cedo e montar uma parcela maior da tendência. Unlike a média móvel exponencial, JMA tem um parâmetro adicional PHASE que permite ao usuário ajustar o Extensão do overshoot No gráfico acima, a linha amarela JMA foi autorizado a ultrapassar mais do que o azul Isso dá crossovers ideal. Uma das características mais difíceis de projetar em um filtro de suavização é uma resposta adaptativa às diferenças de preços sem ultrapassar o novo nível de preços Isto é especialmente verdadeiro para os projetos de filtro que empregam o próprio impulso do filtro como forma de reduzir o atraso. O gráfico a seguir compara o overshoot por JMA eo casco em movimento HMA médio Os ajustes de parâmetros para os dois filtros foram ajustados de modo que seu desempenho do estado estacionário fosse quase idêntico. Outro problema de projeto é se ou não o filtro pode reter a mesma lisura aparente durante inversões como durante tendências O gráfico abaixo mostra como JMA retém quase constante Suavidade ao longo de todo o ciclo, enquanto HMA oscila em inversões Isto iria colocar problemas para as estratégias que desencadeiam negociações com base em se o filtro está subindo ou para baixo. Ultimamente, há o caso quando o preço desce para cima e depois recua em uma tendência descendente. Especialmente difícil de rastrear no momento da retirada Felizmente, filtros adaptativos têm um tempo muito mais fácil indicar quando ocorreu uma inversão do que filtros fixos, como mostrado na tabela abaixo. Claro que há melhores filtros do que JMA, usado principalmente pelos militares Mas se Você está no negócio de rastrear bons negócios e não aeronaves inimigas, JMA é o melhor filtro de redução de ruído acessível disponível para o financiamento Os dados de mercado Nós garantimos it. Moving médias suavizar o ruído de córregos de dados de preço à custa de demora atraso. Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de reduzido smoothing. In os velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento em A despesa de lag. Think quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápidas e smooth. Remember como é irritante ver aumentar a velocidade causa aumento de ruído. Lembre-se como você desejou para baixo lag e baixo noise. Tired de trabalhar como Tem o seu bolo E comê-lo. Não desespero, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo. Precisão Lagless média em comparação com outros modelos de filtragem avançada. Os padrões básicos da indústria filtros padrão a média móvel ponderada é mais rápido Do que o exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste o exponencial tem excelente suavização, mas enormes quantidades de atraso Lag. Modern filtros de alta tecnologia, embora melhorando sobre os velhos modelos básicos, têm fraquezas inerentes Alguns dos whi Ch são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é overshoot. Jurik pesquisa admite abertamente a mínima sobrecarga que tende a indica alguma forma de algoritmo preditivo trabalhando seu código Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e em O passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e de lagged only. Or você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é O caso com estes algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média de Lagless de precisão não tenta prever o valor de preço próximo. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa de JMA por Jurik, tem boa velocidade e baixo lag. O problema com a fórmula utilizada na média Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte x 2 sobre os dados mais recentes Floor Length 2 e th En subtraindo os dados antigos, o que leva a graves problemas overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais. A precisão Lagless média tem zero overshoot. The diagrama abaixo mostra a diferença de velocidade imensa em um período de 30 PLA ​​e 30 período Hull Média O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do FT-SE100 Futuro Qual é uma diferença de 14 em Lag. If você trocou as médias em seus pontos de viragem para ir curto sobre o Preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3,977 5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40 5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hull s 3.956 5, que É igual a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. É um pássaro É um plano Não é a Precisão Lagless Average. Filters como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente F fórmula que mudam seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica Embora possam funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e overshooting. The série de tempo médio que é realmente uma média muito rápida , Bem poderia ser renomeado a média overshooting esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro Kalman freqüentemente fica atrás ou overshoots arrays preço devido ao seu excesso zeloso algoritmos. Outros fatores de fator no momento do preço para tentar Para prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como eles overshoot quando leituras de impulso alto reverter, deixando o filtro alto e seco e quilômetros de distância da atividade de preço real. Lógica simples para decidir seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo das matemáticas é Não apoiado por um alto grau de lógica de bom senso Precisão Lagless média PLA é construído de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor para enviar para output. PLA s velocidade superior, alisamento e precisão fazer É uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, títulos etc. E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. crito para os comerciantes, por um TRADER. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futuro.